针对12月20日尾盘大盘权重股异动事件,沪深两市股指走势出现了蹊跷的一幕

针对12月20日尾盘大盘权重股异动事件,沪深两市股指走势出现了蹊跷的一幕

                  

  上述QFII境内交易代理券商分别为瑞银证券、国泰君安、东方证券和中金公司,其于12月19日收到QFII客户次日将有大量交易需要操作的预告,20日13点后,四家券商陆续收到QFII客户买卖一揽子股票的指令,要求执行价格尽量接近20日收盘价。四家券商因此将大部分指令集中在14点30分以后执行。

  另一方面,今年一季报展示了大型权重股正在上升的业绩,净利润同比增幅超过预期。尤其是作为未来股指期货标的物的沪深300指数,其样本股公司业绩增长耀眼。

对此,上交所微博解释称,因境外指数机构以沪深市场为取样范围所编制的指数成份股和权重分布调整,12月20日个别QFII跟踪指数进行调仓,导致建设银行、中信银行、交通银行和伊利股份等相关股票尾盘异动。

  上证所22日在官方微博发布消息称:“因境外指数机构以沪深市场为取样范围所编制的指数成份股和权重分布调整,12月20日个别QFII跟踪指数进行调仓,导致建设银行、中信银行、交通银行和伊利股份等相关股票尾盘异动。本所将对涉及本所市场的相关股票交易情况进行进一步核查。”

  上交所认为,四家券商当时未尽到交易代理证券公司的专业责任,在尾盘以大幅偏离当时成交价的跌停价集中大单卖出股票,导致相关个股大幅异动,影响了市场秩序,违反了交易所会员管理规则、交易所证券异常交易实时监控细则等。

上周五沪市尾盘诡异“两分钟”曾被市场人士认为继今年8月光大证券
“乌龙指”事件以来,又一次量化交易推动的股市异常行情事件。

  也正是考虑到了这种情况,央行20日晚在其官方微博表示,针对今年末货币市场出现的新变化,央行已连续3天通过SLO(短期流动性调节工具)累计向市场注入超过3000亿元流动性,目前银行体系超额备付已逾1.5万亿元,为历史同期相对较高水平。

乐博现金网登录66866,  12月20日尾盘建设银行(601939.SH)等大盘金融股惊现暴跌,上交所官方微博此前称,源于个别QFII跟踪指数调仓所致。

  有意思的是,在今年一季度的基金组合显示,中国人寿(601628.SH)和中国平安这两大保险股被部分基金增持。

此外,其他银行、证券等金融股也有不同程度下跌,整个上证金融地产行业指数
跌3.15%,最终推动沪综指 收挫2%,至四个月新低。

 

  上海证券报周一报导显示,上交所通过核查发现,20日为新华富时A50指数成份股及权重调整生效前最后一个交易日,“UBSAG”、“香港上海汇丰银行”、“CITIGROUP
GLOBAL
MARKETSLIMITED”和“马丁可利投资管理有限公司”等四个QFII账户进行了相应调仓,导致了市场异动。

  谢潞锦

北京12月22日 – 中国上海证券交易所官方微博周日称,上周五中国建设银行
等大盘金融股尾盘惊现暴跌,源于个别QFII(合格境外机构投资者)跟踪指数调仓所致。

  近来Shibor利率一直在稳步走高,而上周四能够跨年的央行14天逆回购继续暂停,并未如市场预期的那样给流动性充血的结果,使得市场对于资金的渴求更为强烈,从1周到1个月的Shibor利率在上周五全线冲高至7%以上,创出了下半年以来的新高。

  在收盘前两分钟内,为保证未执行完毕的指令全部成交,瑞银证券交易员直接采用了跌停价申报的方式卖出建行等股票,其他三家券商交易员跟随以跌停价卖出,导致相关个股大幅下跌。其中,瑞银证券的下单行为对市场影响最大。经上交所与中金所联合核查,未发现与上述交易相关的沪深300股指期货合约有异常交易行为。

  基金集中建仓样本股

上交所还表示,将对涉及该所市场的相关股票交易情况进行进一步核查。 (发稿
钟华; 审校 张喜良)

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